F=8.9 (0.0000)

DW=1.77

۰٫۵۳=

همچنین ضریب اصلاح خطا که سرعت تعدیل انحرافات از تعادل بلندمدت را نشان می دهد را نشان می دهد،آورده شده است.
جدول(۴-۹):نتایج ضرایب کوتاه مدت متغیرهای توضیحی (آزمون ECM)
علامت منفی ضریبECMT(-1) نشان از همگرا بودن انحرافات کوتاه مدت می باشد، به این معنی که انحرافات اصلاح می شوند. احتمال آن معناداری کامل آن را نشان می دهد،یعنی در هر دوره ی زمانی ۵۶٫۳۶% انحرافات از تعادل بلندمدت اصلاح می گردد. به بیانی ساده تر اثر یک شوک در دوره زمانی کوتاه مدت، تقریبا پس از دو سال خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح می گردد. ضمنا در کوتاه مدت نرخ برابری واقعی ارز بر بخش صنعت منفی و معنی دار می باشد.
۴-۷٫آزمون های تشخیص مدل صنعت
۴-۷-۱٫گزارش نتیجه آزمون ثبات پارامترها آزمون (Cusum Test)
برای بررسی پارامترهای تخمین زده شده از آزمون Cusum Testاستفاده نموده ایم. نتیجه ی حاصله در نمودار نشان می دهد که در سطح ۵%کاملا راضی کننده بوده و ثبات و پایداری ضریب متغیرهای مدل را نشان می دهد.(پیوست۲۱)

۴-۷-۲٫گزارش نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس(Heteroskedasticity Test ARCH)
این آزمون مربوط به بررسی همسانی واریانس پسماندها(جملات خطا)می باشد. از ۴ تأخیر در این آزمون استفاده کرده ایم. همانطور که از نتایج مشاهده می شود، مقداراحتمال آماره F،۰٫۷۸۹۹F-Statistic)= )P و نیز احتمال آماره ،۰٫۷۶۳۹P می باشد.که احتمال هر دو آماره ها بیشتر از ۱۰% می باشد و بیانگر این مطلب هستند که واریانس ها همسان هستند و ناهمسانی واریانس وجود ندارد.(پیوست ۲۲)
۴-۷-۳٫گزارش نتیجه آزمون نتیجه آزمون همبستگی سریالی جملات خطا(Corologram Squard Test)
این آزمون مربوط به خوبی برازش می باشد (آزمون اینکه آیا تشخیص مدل خوب بوده یااینکه باید مدل دیگری بسازیم ). در واقع عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل که نشان دهنده ی صحت و درستی مدل و خوبی برازش آن است. گزارش شده است.همانطور که مشاهده می شود، نتیجه آزمون خوبی برازش مدل (درستی مدل)و عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود همبستگی سریالی بین جملات پس ماند و جود ندارد.(پیوست۲۳)
۴-۸٫نتایج حاصل از آزمون ARDL برای مدل بخش خدمات
پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها ،به تخمین ضرایب بلندمدت میان متغیرهای مدل خواهیم پرداخت. در ادامه ضرایب کوتاه مدت میان متغیرهای مدل را از طریق برآورد مدل تصحیح خطا تعیین خواهیم نمود. نتایج حاصل از تخمین رابطه بلندمدت در مدل ARDL در جدول زیر آورده شده است.
جدول(۴-۱۰):نتایج حاصل از آزمون )۲و۲و۰و۲و۱)ARDL

C

RER

PS

IS

LS

متغیر

۱۰٫۱۹۸

۹٫۲۲۹۷۱۸-

۹۵٫۳۴۷۴۷-

۱٫۱۱۳۴۲۵

۰٫۰۱۸۸۶۲

ضرایب

۴٫۲۸۶۵۲۸