حالت چهارم:
حالت پنجم:
بخش خدمات
حالت سوم:
حالت چهارم:
حالت پنجم:
صادرات غیرنفتی
حالت سوم:
حالت چهارم:
حالت پنجم:
در رابطه ضرایب بلندمدت، عرض از مبدأ و جمله خطاهای نوفه سفیدمی­باشد. گام اول در آزمون کرانه­ها تخمین رابطه ECM شرطی به وسیله روش حداقل مربعات معمولی به منظور آزمون وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرها توسط آزمون F جهت معناداری ارتباط ضرایب سطوح تأخیری متغیرها، یعنی در مقابل می­باشد. برای متغیرهای مستقل I(d)،دو دسته از مقادیر بحرانی جهت انجام آزمون کرانه­ها توسط نارایان (۲۰۰۵) برای آزمون Fو پسران و همکاران (۲۰۰۱) برای آزمون t فراهم گردیده است: کرانه پائین برای رگرسورهایI(0)و کرانه بالا برای رگرسورهای I(1) در نظر گرفته شده ­اند. اگر آماره F بزرگتر از مقدار بحرانی کرانه بالا باشد می­توان بدون توجه به درجه همجمعی متغیرها، فرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود. برعکس اگر آماره آزمون پائین­تر از مقدار بحرانی کرانه پائین قرار گیرد، فرض صفر را نمی­ توان رد نمود. نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانه­های بالا و پائین قرار گیرد نتیجه آزمون نامشخص می­باشد. در این حالت می­توان از آزمون دولادو- بنرجی و مستر، استفاده نمود. این آزمون نیز برای بررسی وجود همجمعی بین متغیرهای الگوی مورد استفاده قرار می­گیرد. برای انجام این آزمون کافی است پس از برآورد الگو به روش ARDL ضریب برآورد شده متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته را با یکدیگر جمع و مقدار بدست آمده را از یک کم کرده سپس حاصل را بر مجموع انحراف معیار این ضرایب تقسیم کنیم در این صورت یک آماره آزمون از نوع t به صورت زیر بدست می ­آید.

چنانچه قدر مطلق t بدست آمده با بهره گرفتن از روش فوق از قدر مطلق مقدار بحرانی ارائه شده توسط بنرجی- دولادو و مستر بزرگتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه همجمعی رد شده و می­توان نتیجه گرفت که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای الگوی تصریح شده وجود دارد.در گام دوم بعد از اینکه آزمون همجمعی انجام شد، می­توان مدل بلندمدت شرطی را به صورت زیر تخمین زد.مدل ARDL بلندمدت شرطی به صورت زیر می باشد:
بخش کشاورزی
بخش صنعت
بخش خدمات
صادرات غیرنفتی
اکنون باید تعداد وقفه­های مدل برای چهار متغیر را با بهره گرفتن از معیار شوارتز یا آکائیک تعین نمود. درگام بعد پارامترهای پویای کوتاه­مدت و بلندمدت را به وسیله تخمین ECMزیر به دست می­آوریم:
مدل ECMبهترتیب برای بخش های کشاورزی ،صنعت ،خدمات و صادرات غیرنفتی به صورت زیر است:
۳-۵ آزمون های تشخیص:
نحوه برآورد متغیرها به گونه ای است که بدون توجه به آزمون های تشخیص، نمی توان نتایج را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین برای صحت قدرت مدل نیز از آزمون های تشخیص استفاده می­گردد. رایج­ترین آزمون­های تشخیص را می­توان به صورت آزمون­های t (F)، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده و فروض کلاسیک دسته­بندی کرد. توزیع t، معیار اندازه ­گیری معنی­داری متغیرهای مستقل می_­باشد. اگر میزان t برآوردی، از مقدار بحرانی اش بیشتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن ضریب متغیر مورد نظر، مورد پذیرش قرار نمی­گیرد. توزیع F معیار درستی رگرسیون می­باشد و به این نکته می ­پردازد که فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن ضرایب تمام متغیرها مورد پذیرش قرار می­گیرد (گجراتی،۱۳۷۷، صص۱۴۲-۱۴۰). ضریب تعیین، معمول­ترین معیار خوبی برازش خط رگرسیون می­باشد. ضریب تعیین، نسبت یا درصد تغییرات کل در متغیر وابسته که بوسیله مدل رگرسیون توضیح داده شده است را اندازه ­گیری می­ کند. ضریب تعیین، تابعی غیر نزولی از تعداد متغیرهای مستقل موجود در مدل می­باشد. اما با افزایش تعداد متغیرهای مستقل، ضریب تعیین به طور یکنواختی افزایش می­یابد. در این صورت، برای مقایسه و انتخاب بین دو مدل با تعداد متغیرهای مستقل متفاوت، نمی­ توان ضریب تعیین را ملاک عمل قرار داد و برای جلوگیری از این خطا، از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می­گردد (گجراتی،۱۳۷۷، صص۸۸). فروض کلاسیک از مهمترین فروض مربوط به انجام رگرسیون است که تخطی از هر کدام، نتایج رگرسیون را بی اعتبار می کند. این فروض را میتوان به صورت زیر نشان داد:

1. 1. نرمال بودن جملات خطا: که معروف به تست نرمالیتهمی­باشد، این فرضیه را تست می­ کند که جملات خطا دارای توزیع نرمال هستند یا خیر. فرضیه صفر به صورت نرمال نبودن جملات خطا تعریف می گردد.

1. 1. نبود خود همبستگی بین جملات خطا: به طور ساده، در فروض کلاسیک فرض می گردد که جزء خطای مربوط به یک مشاهده، تحت تأثیر جزء خطای مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی­گیرد. خود همبستگی از درجه یک شروع می­ شود و تا درجات بالاتر ادامه دارد. معروف­ترین آزمون مربوط به خودهمبستگی درجه یک آزمون دوربین- واتسون(DW) می­باشد. درجات بالاتر خودهمبستگی توسط آزمون انجام می­گیرد (گجراتی،۱۳۷۷، صص۵۴۰).

1. 1. همسانی واریانس: یکی از فروض مهم در رگرسیون این است که، واریانس جملات خطا یکسان باشد.

1. 1. شکل ساختاری: این فرض را بیان می کند که اصولا شکلی از رگرسیون مربوطه، صحیح می­باشد. رمزی-تست، آزمون مربوط به این فرض را انجام می­دهد. فرضیه صفر در این آزمون صورت تصریح نادرست تعریف می­گردد(گجراتی،۱۳۷۷، صص۵۴۰).

فصل چهارم:
تخمین مدل و تجزیه تحلیل نتایج
مقدمه :
در ابتدای این فصل مدل اقتصادسنجی تصریح گردیده است. سپس آزمون های پایایی متغیرها آورده شده اند. برای آزمون پایایی، از آزمون های ADF ، PP ، KPSSاستفاده کرده ایم. در ادامه نتایج آزمون کرانه ها(باندتست) و در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل ARDL آمده است. در آخر نیز مختصرأ به آزمون ها و کارهای انجام گرفته در این فصل تحت عنوان خلاصه فصل اشاره نموده ایم.
۴-۱٫تصریح مدل های اقتصادسنجی
با در نظرگرفتن مبانی نظری مربوط به تاثیر نرخ برابری ارز بر بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و صادرات غیر نفتی و با پیروی از مدل های بیک و کو(۲۰۰۷)، بیک و همکاران(۲۰۰۹)، بولسو(۲۰۰۶) غفاری و همکارن(۱۳۹۲)، کیوانلو و همکاران(۱۳۹۱)، سحابی و همکاران(۱۳۹۰)، مدل اقتصاد سنجیرا می توان به صورت زیر در نظر گرفت:
۴-۱-۱٫مدل صادرات غیرنفتی :
Lxnoil: لگاریتم صادرات غیر نفتی
Lrer: لگاریتم نرخ برابری واقعی ارز
LGdpir: لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران
LXoil: لگاریتم صادرات نفتی
۴-۱-۲٫مدل اقتصادسنجی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی:
AVA: ارزش افزوده ی بخش کشاورزی
LA: نیروی کار در بخش کشاورزی
PA: شاخص ضمنی محصولات کشاورزی
IA:سرمایه گذاری صورت گرفته ی بخش خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی
RER:: نرخ برابری واقعی ارز
۴-۱-۳٫ مدل اقتصادسنجی ارزش افزوده ی بخشصنعت :
L
LAVI:لگاریتم ارزش افزوده ی بخش صنعت
LLI:لگاریتم نیروی کار در بخش صنعت
LPI:لگاریتم شاخص ضمنی بخش صنعت
LII: لگاریتم سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی و دولتی